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摘要
真实金融市场上的红利和税收等现实因素对投资者的决策活动有着直接的影响。考虑风险资产的红利、税收及交易费用等因素及最小交易单位与投资比例边界等约束,将每个风险资产的收益率和红利率视为梯形模糊数,以最大化投资组合净收益的期望与偏度、最小化其下半方差与模糊性为目标函数,建立了带红利和税收的模糊多目标投资组合优化模型。然后,采用模糊多目标规划方法将该模型转换成一个单目标规划模型,并设计了一个改进的多种群遗传算法对模型进行了求解。最后,利用真实股票数据进行数值算例分析,说明了所提出的优化模型及求解算法的可行性和适用性。
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