偏微分方程在期权定价中的教学案例

作者：唐杨新; 庄科俊

来源：试题与研究, 2021, (02): 28-29.

• 期权定价模型
• 期权定价
• 偏微分方程

本文主要研究金融衍生物——期权定价的数学模型(Black-Scholes偏微分方程),此模型在现代金融衍生物的应用中起到具有不可估量的作用,由原生资产价格演化遵循几何Brown运动公式推导出期权定价模型,利用有限差分格式计算期权定价的数值解。

• 单位
  数学学院; 安徽财经大学