介绍了Matlab计量经济学工具箱在随机微分方程方面的应用。叙述了几何布朗运动模型的定义以及该系统的离散化过程。利用Matlab计量经济学工具箱对某地区证券交易所10年综合指数进行模拟,阐述了随机模型分析数据的步骤,比较了真实值与Euler逼近值之间的误差。最后使用Euler数值方法离散后的方程,以最终的原始数据预测之后20天的综合指数,并与实际值进行了比较。研究结果表明几何布朗运动模型的应用与预测效果良好。
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