主要研究一类在更一般情况下的随机线性二次最优控制问题.该系统由Teugel’s鞅和布朗运动共同驱动,且状态方程中存在漂移项,性能指标中含有交叉项.研究中基于凸变分原理得到最优控制的存在唯一性;利用对偶技术导出最优控制的对偶表达式,建立随机Hamiltonian系统,该系统是一个含有Teugel’s鞅的、线性的、完全耦合的正倒向随机微分方程;通过随机Hamiltonian系统推导出相应的Riccati方程,并通过证明Riccati方程解的存在唯一性获得了最优控制的反馈表达式.
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