沪深300指数期货套期保值比率动态调整的套期保值策略分析

作者：井天祥; 杨金正

来源：投资与合作, 2022, (03): 19-21.

• 沪深300指数
• 股指期货
• 套期保值

文章选取不同历史信息时间长度及调整更新频率，探究其套期保值效果差异。结果发现，市场波动情况不同，运用不同时间长度和调整周期的历史数据计算的套期保值效果有规律性差异，研究得出的结论可为投资者提供参考。

• 单位
  南京审计大学