基于系数正则的同时回归估计

作者：陈珩; 黄尉; 陈迪荣^*

来源：中国科学:数学 , 2019, 49(09): 1251-1260.

• 相关性
• 系数正则
• 同时回归
• 学习率

提取两个随机向量X与Y之间的相关性是非常重要的问题.核方法被用来提取非线性的相关性.本文通过极小化方差Var[f(X)-g(Y)]得到最大相关性,称为同时回归,其中f(X)和g(Y)分别是两个不同的再生核空间中的函数.本文利用正则经验方差极小化得到估计.为了所得的估计函数具有稀疏性,本文采用系数的l1范数作为惩罚项,在一些常规条件下建立学习率.同时回归问题与典型相关分析、切片逆回归等密切相关.

• 单位
  数学学院; 首都经济贸易大学; 北京航空航天大学; 合肥工业大学