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摘要
准确识别和测度中国系统性金融风险,对于"三大攻坚战"中防范重大金融风险有重要意义。通过应用等方差加权法合成金融压力指数,衡量出近两年我国金融市场处于低风险状态,表现出一定黏性;同时,通过马尔科夫区制转移自回归模型识别出中国金融压力指数走势与中国金融风险波动相吻合,较为准确反映出重大金融事件对于国内金融体系的冲击。鉴于中国金融市场系统性风险主要源于国际金融市场冲击和国内货币政策,需积极应对外来冲击并制定适宜的货币政策以防范系统性金融风险。
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单位广东金融学院; 福建社会科学院
