半变系数纵向数据模型的渐近惩罚估计

作者：赵明涛

来源：统计与决策, 2020, 36(13): 34-38.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2020.13.007

• 纵向数据
• 半变系数模型
• 割线法

半变系数模型是线性模型和变系数模型的一种推广,该模型可以克服维数灾祸并具有较好的解释性。文章结合纵向数据研究半变系数模型的估计问题。首先利用多项式回归样条方法近似变系数,然后构造回归系数和样条系数的惩罚改进二次推断函数,进而得到模型的估计结果。最后建立估计过程的大样本性质,通过割线法得到估计结果在有限样本情况下的数值解。理论和数值结果显示,该方法具有良好的实用价值。

• 单位
  安徽财经大学; 数学学院