面板数据均值渐变变点的Ratio检验

作者:刘鑫*; 赵文芝; 李建辉
来源:扬州大学学报(自然科学版), 2023, 26(01): 20-24.
DOI:10.19411/j.1007-824x.2023.01.004

摘要

为解决时间序列因观测时间较短而难以确定变点的问题,通过分析独立同分布序列面板数据,对其均值的渐变变点进行检验.假设面板数据中每条时间序列的均值在同一时刻发生变化,提出Ratio检验统计量,并分别在原假设与备择假设下给出检验统计量的极限性质.数值模拟结果表明,面板数据的检验效果优于单条时间序列,实例分析也验证了该方法的有效性与实用性.

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