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摘要
<正>在日趋复杂的金融市场中,风险管理正受到越来越多的关注。对于汇率风险,其聚集到一定程度就会形成货币危机,很多发达国家和发展中国家都因为严重的货币危机导致该国经济严重衰退。我国正面临着金融市场全面开放,汇率的波动也将进一步加大,能否有效的度量汇率风险,防范汇率风险进一步扩大成危害我国金融安全的货币危机是一个非常值得探讨和研究的问题。目前看对于金融风险的研究已经很成熟,计算方法也有多种,主要有RiskMetrics方法、ARCH类模型法、SV类模型法、历史模拟法、MC-MC方法及极值理论方法等。但是这些方法都是广泛的用于了微观金融风险的度量上。对于汇率风险这样的宏观金融风险,还停留在比较简单的...
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