基于相依风险模型框架均值方差准则下的最优时间一致的投资再保险策略问题（英文）

作者：刘胜旺; 李冰

来源：数学杂志, 2018, 38(06): 962-974.

DOI：10.13548/j.sxzz.20180822.008

• 均衡策略
• HJB方程
• 均值方差准则
• 比例再保险

本文研究了在相依风险模型的框架下保险公司的最优投资和再保险问题.在均值方差准则下,利用博弈论的相关理论,求解扩展的HJB方程系统,得到最优时间一致的投资和再保险策略以及相应的最优值函数,并通过数值例子展现模型参数对最优策略的影响。

• 单位
  河北工业大学