时间序列在原油期货中的应用

作者：王润鑫; 张静; 李涛^*

来源：福建电脑, 2021, 37(06): 17-20.

DOI：10.16707/j.cnki.fjpc.2021.06.005

• 原油期货
• 时间序列
• ARIMA模型

本文采用时间序列的自回归求和滑动平均模型(ARIMA)对原油期货价格的时间过程进行分析与建模,并用所建立的模型预测下一个工作日的原油期货价格。用模型对实际原油期货价格数据进行数据拟合及预测的结果表明,预测数据与真实数据的差别在误差范围之内,说明所建立的模型具有较高的预测准确性。

• 单位
  九江学院