随机环境下连续时间马氏决策过程最优控制存在性（英文）

作者：邵井海; 赵坤^*

来源：应用概率统计, 2021, 37(04): 421-440.

• 马氏决策过程
• 有限水平准则
• 带切换的扩散过程
• 松弛控制
• 随机策略

本文研究随机环境对于连续时间马氏决策过程最优控制问题的影响,给出有限水平最优控制存在的判别条件,将研究扩散过程最优控制问题常用的紧致化方法推广到对连续时间马氏决策过程的研究.

• 单位
  天津大学