连续型向上敲出巴黎期权定价隐式差分格式及其稳定性和收敛性分析

作者：丰月姣; 刘宝亮; 张秀珍

来源：吉林大学学报(理学版), 2023, 61(02): 265-274.

DOI：10.13413/j.cnki.jdxblxb.2022280

• 连续型向上敲出巴黎期权
• 数值模拟
• 稳定性
• 收敛性
• 可解性

考虑连续型向上敲出巴黎期权定价问题.首先，针对该类型巴黎期权，给出一个时间1阶、空间2阶精度的隐式差分格式；其次，采用不等式放大方法和Fourier展开方法分别讨论差分格式的稳定性、可解性和收敛性；最后，利用差分格式分析连续型向上敲出巴黎期权的数值定价结果.

• 单位
  山西大同大学; 华东师范大学