我国证券投资基金投资市场风险度量的模型选择

作者：严明燕; 龙先文

来源：金融经济, 2007, (14): 49-50.

• 证券投资基金
• 市场风险
• 度量
• EGARCH(1
• 1)-M

本文通过对我国基金指数收益率进行了统计分析,在此基础上为度量我国证券基金投资市场风险的模型进行了对比分析,本文认为用EGARCH(1,1)-M模型对上证基金、深证基金收益率序列比较合适。

• 单位
  广东工贸职业技术学院; 广东交通职业技术学院