欧盟银行业压力测试及评价

作者：刘明彦; 黄薇

来源：银行家, 2010, (10): 103-105.

• 压力测试
• 本轮
• 房贷
• 信用风险
• 银行业
• 一级资本充足率

<正>最近中国银行业房贷压力测试引起了各方的关注,对于压力测试结果众说纷纭。而早在7月,欧盟就对银行业进行了压力测试。压力测试是指利用一系列方法来评估金融体系承受罕见但是仍然可能的宏观经济冲击或金融市场波动的能力的过程。目前被众多金融机构广为采用的VaR方法主要适用于正常条件下市场风险的衡量,对于极端市场环境下的风险估计却存在严重不足。与它相反,压力测试提供了基于极端情形的低概率事件对整个金融机构的影响信息,在很大程度上弥补了传统风险价值体系的不

• 单位
  对外经济贸易大学