基于VaR预测的历史模拟法与蒙特卡洛模拟法的比较

作者：林琳熔; 刘梦茹; 邓成翔; 钟明羿; 周燕^*

来源：计算机产品与流通, 2020, (08): 222.

• 金融市场
• VaR
• 历史模拟法
• 蒙特卡洛模拟法

自J.P.摩根银行开发VaR方法以来,VaR这一风险管理工具在金融市场的风险管理中得到了广泛应用。本文采用我国融资融券市场上的5G概念股板块的数据,利用历史模拟法和蒙特卡洛模拟法分别预测其VaR值,最终,预测结果使用Kupiec检验法进行检验,比较得出更适合预测VaR的模型。

• 单位
  华南农业大学