本文选取2007年1月—2021年8月的行业价格指数收盘数据，基于BEKK-GARCH模型和Wald检验研究金融业与实体经济间的溢出效应。实证结果表明：金融业与实体经济间存在显著的双向波动溢出效应，但实体经济对金融业的单向溢出并不显著，金融业主导着金融与实体经济间的波动溢出效应。同时，行业对自身信息的敏感程度更高。
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