上海股票市场的分形特征实证研究

作者：佘传奇; 韦永忠; 车俊耀

来源：时代金融, 2009, (01): 26-27.

• R/S分析
• Hurst指数
• 分形

基于重标极差(简称R/S)分析方法,文章研究了上海综合指数序列在我国实行股市涨跌停政策后的分形特征。通过计算Hurst指数,验证了上证综指的长记忆性的存在性,并得出大约460个交易日的平均循环长度,表明上海股票市场具有明显的分形特征。

• 单位
  安徽大学