带常数分红壁的双边跳风险模型破产时的时间价值(英文)

作者：张炜; 吴荣

来源：南开大学学报(自然科学版), 2009, 42(01): 40-43.

• 破产时
• 常数分红壁
• 拉普拉斯变换

考虑一类带随机收入的风险模型,分红壁为常数时,给出了破产时的拉普拉斯变换.

• 单位
  南开大学; 中南大学