基于随机波动模型的沪深股市波动分析——以06,07年度沪深股指为例

作者：马国栋; 吴喜之

来源：数学的实践与认识, 2008, (20): 63-71.

• 随机波动(SV)模型
• Gibss抽样
• MCMC stochastic volatility models
• gibbs sampling
• MCMC

基于马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)模拟的贝叶斯(Bayes)分析方法,应用随机波动(SV)模型实证分析06、07年度中国股票市场指数的波动性,并对比沪市与深市的股指,对不同形式的SV模型的参数进行估计,对结论作出合理的解释.

• 单位
  中国人民大学