本文试利用香的股票市场的历史数据,对CAPM对投资收益的预期作测试,以期加深了解该模型理论运用于现实情况的可靠度与局限性,设定用香港特区股票交易市场2000-2015年间的数据对CAPM作时间序列的回归分析,所的数据为香港金融管理局网页中,经过核对的可靠料,并参考相类似的学术研究方法,以求得到较实际的结论。
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