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摘要
文章以沪深证券交易所的股票作为研究对象，以控制周一效应的HAR＿M模型为基线模型，并将通过社交媒体数据构建的在线情绪代理引入建立新的波动率预测模型，通过比较HAR＿M类模型预测精度的差异研究在线情绪对股票波动额外的预测能力。研究结果表明：来源于新闻、股吧和搜索引擎的在线情绪均包含对股票波动的预测信息，且包含的预测信息存在差异；三种在线情绪在对股票波动预测上有互补价值，三种在线情绪一起引入预测模型时，模型的预测性能最好。
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单位南京审计大学
