带利息的风险模型中破产前索赔次数的矩

作者：杨琳

来源：哈尔滨商业大学学报(自然科学版), 2019, 35(01): 109-113.

DOI：10.19492/j.cnki.1672-0946.2019.01.023

• 经典风险模型
• 利息
• Gerber-Shiu型函数
• 拉普拉斯变换
• 联合分布
• 矩

在带利息的经典风险模型中,计算了公司初始盈余u=0时Gerber-Shiu型函数φr,δ(0)以及在第n次索赔时破产的概率pn(0).得出了公司初始盈余u> 0时第n次索赔时破产的概率pn(u)的表达式,利用这个公式及拉普拉斯变换得出了u=0及u> 0时破产前索赔次数的矩.

• 单位
  天津师范大学