科研之友
微信
新浪微博
Facebook
分享链接
摘要
为了弥补传统统计套利策略的缺陷,提高金融市场资源的配置效率,文章探究一种基于BP-GARCH模型的统计套利策略,对资产配对选取、交易比例确定、交易信号确定都进行了修正,利用BP神经网络具有拟合非线性连续函数的特性来应对配对股间线性关系的波动性,采用动态协整模型用数据的动态非均号衡的过确程定来模逼型近,经对济价数差据序的列长波期动均性衡进过行程,拟并合在。考通虑过信统息变计化套的利前策提略下在,提我出国基A于股未银来行n业期的价研差波究动表的明交:基易信于BP-GARCH的统计套利策略在收益率和风险控制上明显优于传统统计套利策略。
- 单位
