不确定环境下幂期权的定价研究

作者：张立东; 孙艳美

来源：南开大学学报(自然科学版), 2020, 53(02): 1-6.

• 幂期权
• 浮动利率
• 不确定均值回复模型

基于不确定理论,研究了不确定均值回复模型下欧式幂期权的定价问题.不仅推导了欧式看涨幂期权和欧式看跌幂期权的定价公式,还给出了数值算例,并分析了模型参数(期权到期日和交割价格)对欧式幂期权价格的影响.

• 单位
  天津科技大学