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摘要
<正>本文以WTI原油期货价格收盘价和中证新能源股指结算价为研究对象，选取2009年10月28日至2022年10月28日的每日交易数据为样本，分析国际原油期货市场与中国新能源股指市场动态关系并应用DCC-GARCH模型对其进行实证分析。结果表明：原油期货市场与我国新能源股指市场长期存在正动态相关性、正联动性，
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单位广东科学技术职业学院; 金融学院; 洛阳师范学院
<正>本文以WTI原油期货价格收盘价和中证新能源股指结算价为研究对象，选取2009年10月28日至2022年10月28日的每日交易数据为样本，分析国际原油期货市场与中国新能源股指市场动态关系并应用DCC-GARCH模型对其进行实证分析。结果表明：原油期货市场与我国新能源股指市场长期存在正动态相关性、正联动性，
