基于上证综合指数收益率序列，使用R语言软件对数据进行了描述性时序分析，通过单位根检验对收益率序列的平稳性进行检验，建立GARCH模型对收益率存在的风险进行度量，利用不同参数的GARCH-VaR模型对收益率序列的VaR进行预测.研究证明，GARCH-VaR能准确地描述资产收益率的变化，可为投资者提供有效的风险度量方法.
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