物流金融活动的风险管理

作者：刘凤娟; 郭胜大

来源：企业经济, 2012, (04): 183-186.

DOI：10.13529/j.cnki.enterprise.economy.2012.04.022

• 物联网
• 物流金融衍生品
• 市场风险管理
• 信用风险管理
• 操作风险管理 the internet things
• logistics finance derivatives
• market risk management
• credit risk management
• operational risk management

由于物流金融业务参与者投资的性质不同,其风险管理措施也有所不同。其措施是:运用MONTE CARLO模拟计算市场风险敞口的VAR并结合压力测试,分配物流金融业务所占资金比率及其每个领域的资金比例;运用信用风险模型分析风险敞口面临的潜在损失;通过改善物流金融业务参与者的业务流程、管理水平及定期和不定期内部检查等措施,降低操作风险带来的损失;通过控制不同信用等级的交易对家的不同资金配额、贷款及还款要求和衍生品交易限制等措施,降低因流动性风险产生的经济损失。

• 单位
  南京师范大学; 无锡城市职业技术学院