带固定参考点的分数阶资本资产定价模型

作者：汤明明; 王晓天

来源：科学技术与工程, 2009, 9(14): 4258-4260.

DOI：10.3969/j.issn.1671-1815.2009.14.077

• 分数阶
• 非对称稳定列维分布
• 参考点
• 资产定价模型(CAMP)

提出了一个带固定参考点的分数阶矩资本资产定价模型,它可以用来在收益分布是非对称的稳定列维分布时的资产定价.

• 单位
  华南理工大学