一类最优投资理论的数学模型

作者：任长宇; 袁芳

来源：吉林大学学报(理学版), 2012, (05): 829-834.

DOI：10.13413/j.cnki.jdxblxb.2012.05.017

• 最优投资理论
• 抛物型Monge-Ampère方程
• 混合初边值问题 optimal investment theory
• parabolic Monge-Ampère equation
• mixed initial-boundary value problem

考虑一类最优投资理论的数学模型,该类数学模型可以归结为一个抛物型Monge-Ampère方程的混合定解问题.将连续性方法与解的先验估计相结合,建立了相关方程混合初边值问题古典解的存在唯一性.

• 单位
  吉林大学; 香港浸会大学