一种动态步长的次梯度算法

作者：赵婷婷; 王湘美^*

来源：高等学校计算数学学报, 2019, 41(01): 88-96.

• convex optimization
• subgradient method
• dynamic step size rule convex optimization
• dynamic step size rule

<正>1引言本文将研究以下约束凸优化问题■(1)其中S是Rn中的非空闭凸子集,f:Rn→R是凸函数.投影次梯度算法是解决问题(1)的最经典和最有效的算法之一.其基本思想是:在每一步的迭代中,选取当前迭代点的一个次梯度的负方向为搜索方向,沿着这个方向找一个点,并计算该点在集合上的投影