周期异方差时间序列中季节单位根的Gauss检验

作者：肖燕婷; 田铮

来源：系统工程理论与实践, 2006, (08): 123-128+135.

• 周期异方差
• 季节单位根
• Cauchy估计
• Gauss检验 periodical heteroscedasticity(PH)
• seasonal unit root
• Cauchy estimation
• Gaussian test

为检验带异方差的季节时间序列中的单位根,提出了基于Cauchy估计的Zc统计量.在原假设下得到该检验统计量的极限分布服从于标准正态分布,并与季节周期d和误差项的周期异方差无关.Monte Carlo模拟计算表明当模型中自回归系数接近1时,用该方法得到的估计值比普通的最小二乘方法得到的估计值误差小.计算结果和实例分析结果表明了用该方法检验季节单位根的简便性和有效性.

• 单位
  中国科学院自动化研究所; 模式识别国家重点实验室; 西安理工大学; 西北工业大学