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摘要
随着经济的快速发展，股票成为很多人的理财手段之一。为了更好地预测股价变动趋势，越来越多的人开始进一步探索其运作原理。目前导致股市变动的因素有很多，因此有一个辅助工具帮助判断就显得尤为重要。时间序列研究是经济学研究中比较常用的方法之一，它用既定模型展现了历史数据随时间变动的基本规律，从而可以进一步研究预期估计值。ARIMA模型是一个常见的时间序列模型，在经济预测中全面考虑金融市场和股票市场指数间的关系，是一个用来预测股票市场短期走势的好工具。同时ARIMA模型在技术上也日趋完善，其利用有限参数线性模型说明时间序列的自相关特征，进行统计分析和数学计算。它具备简易度、可行性、灵敏度等性质，是目前最普遍的可用来拟合时间平稳序列的模型，在研究金融市场与股票投资方面有重要的意义。文章选取2020年3月10日—2021年2月22日万科股票的开盘价作为原序列，并运用该模型对其股票价格作出短期预测。
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单位河南财经政法大学; 金融学院
