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摘要
本文首先对银行的资产结构和负债结构进行了细分。以是否存在违约风险为标准，将银行资产划分为风险资产和无风险资产。按照清偿顺序不同将银行负债划分为优先债务、被保险存款债务和二级资本债。在此基础之上，本文对存款保险期权定价方法进行了改进，给出考虑银行资产、负债结构的存款保险定价模型，并在估计得到银行风险资产波动率以及银行优先债务市场价值的情况下，模拟测算了我国16家上市银行2016—2020年间不同存款保险投保比例下的费率水平，最后分析了各银行费率水平与其风险程度的相关关系。基本结论包括：研究期间我国上市银行存款保险费率水平整体偏低，且费率水平随被保险存款比例的上升而下降；存款保险费率水平与银行的风险资产占比正相关，与银行的二级资本债占比负相关，且与二级资本债占比的相关系数绝对值更大。
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单位金融学院; 东北财经大学
