扩散过程瞬时波动率核估计的强相合性（英文）

作者：杨昕; 杨善朝^*; 邢国东; 杨秀桃

来源：应用概率统计, 2023, 39(03): 383-393.

• 扩散过程
• 瞬时波动率
• 核估计
• 强相合性

资产价格的波动性是学者们十分关注的重要研究课题.近年来,学者们提出了许多波动率的估计方法,并研究了估计量的相合性和渐近正态性.本文重点研究了Kristensen[26]提出的NW型瞬时波动率核估计,指出其证明过程中存在的一些错误,并在合理的条件下进一步推导了估计量的强相合性和一致强相合性.

• 单位
  广西师范大学; 海口经济学院; 合肥师范学院; 桂林航天工业学院