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摘要
为了提高衡量财务紧缩程度,金融市场状况和系统性金融风险的状况指标的有效性和准确性,采用逻辑回归方法筛选指标的目标变量,该模型提高了指标的客观性。选择目标变量。该模型选择了三个月的加权平均利率,全国房地产繁荣指数,货币供应量M2,宣布的有效汇率和深圳成分指数等18个替代指标,并建立了金融状况指数。该模型验证了2013年至2020年中国的金融状况。结果表明,基于TVP-VAR模型表面金融状况指数包括五个变量:利率,房地产价格,货币供应量,汇率和股票价格[2],有效地反映了中国的实际金融状况。为了促进预警和有效控制金融风险,中国应建立信息系统和灵活的宏观审慎监管制度。该研究对我国系统性金融风险的预测和监管具有重要意义。
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