国内外诸多学者在研究投资组合策略过程中,将金融市场认为是对称的,近年来随着研究加深,一些学者在研究中发现金融市场存在非对称性。本文根据John L.Glascock和Ran Lu-Andrews提出了异质性条件的贝尔塔相关性,定义出上下行贝尔塔,构建非对称金融市场,将其与Black-litterman模型结合构建新的修正B-L模型。
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