在几何布朗运动和分数布朗运动环境下,分别就经典Black-Scholes欧式期权、几何平均亚式期权和带交易费用的亚式期权三种定价模型展开讨论,给出相应模型的资产价格具备的偏微分方程,同时借助边界条件给出模型求解结果。
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