<正>金融市场的波动是现代金融学研究的核心问题,而ARCH类模型已经成为国际上最常用的研究金融资产波动的模型。它的一个最大特点就是突破了传统方法中收益与风险线性关系的假定,反应了方差的时变特点。随着ARCH类模型的不断应用,它本身的形式也不断得以发展,出现
科研之友
微信
新浪微博
Facebook
分享链接
