长记忆时间序列趋势项变点的CUSUM检验

作者：吉毛加; 陈占寿^*; 栗慧妮

来源：青海师范大学学报(自然科学版), 2019, 35(01): 14-20.

DOI：10.16229/j.cnki.issn1001-7542.2019.01.003

• 长记忆时间序列
• 趋势项变点
• CUSUM检验
• Sieve bootstrap

本文研究长记忆时间序列趋势项的变点检验问题.基于最小二乘拟合残差构造了一种新的CUSUM型检验统计量,在无变点原假设下证明了检验统计量的极限分布是I型分数布朗运动的泛函,在备择假设下证明了检验统计量的一致性,并提出用Sieve Bootstrap方法确定检验统计量的临界值来避免精确估计冗余参数.数值模拟结果表明,提出的新方法在原假设下能较好地控制检验水平,在备择假设下能达到满意的检验势.

• 单位
  青海师范大学