基于网络安全风险事件的破产概率建模：(30)-(31)的推导过程

作者：杨至元

来源：南方能源建设, 2020, 7(03): 22.

<正>破产概率ψ(u)的定义如下:ψ(u)=Pr{M> u}=1-FM(u)(1)式中:u为初始风险储备金;M表示最大损失总额:M=L1+L2+...+LN;Ln为独立同分布(i.i.d.)的单次损失且满足分布模型L,期望μ=E [L]; Pr{A}表示事件A发生的概率;FX(x)=Pr{X <x}表示事件X的累积分布函数(CDF);N表示损失总额超过风险储备金之前,即破产发生之前的索赔次数。在连续时间破产模型中,损失模型满足复合泊松过程且无记忆性,