一类索赔时间相依的离散时间的二元风险模型的破产概率

作者：赵晓芹; 刘再明; 王国宝

来源：系统工程, 2006, (05): 105-108.

• 风险模型
• 破产概率
• 母函数
• 相依
• 离散 Risk Model
• Ruin Probability
• Generating Function
• Time-correlated Claim
• Discrete-time

研究一类索赔时间相依的离散时间的二元风险模型,模型中假设每次主索赔可能引起一次副索赔,而每次副索赔有可能推迟发生。通过引入辅助模型得到有限时间生存概率的递推公式,并在某些特殊情形下得到有限时间生存概率和最终破产概率的明确表达式。

• 单位
  长沙理工大学; 中南大学