结构化模型中违约概率的比较静态分析及实证

作者：吴恒煜; 张仁寿

来源：系统工程, 2005, (05): 61-66.

• 客观违约概率
• 比较静态分析
• 风险管理

由于违约概率估计在金融机构中风险测度与风险管理的重要性,基于信用风险管理的结构化方法,应用Black-Scholes-Merton的结构化模型计算客观违约概率,分析客观违约概率的比较静态特征,实证结果表明,比较静态特征在信用风险管理中起到有重要的作用。

• 单位
  广东财经大学; 广州大学; 中山大学