有色金属存货是存货质押的基本元素，其价格的波动给金融机构合理确定质押率带来困扰，导致金融机构下侧风险放大，影响了相关方对存货质押业务开展的信心。本文根据时间序列可能的形式，选择准确率较高的整合移动平均自回归模型（Autoregressive Integrated Moving Average model,ARIMA）进行价格预测，并从一般化的角度搭建金融机构的预期利润函数，计算其在约束条件下的最大值以得出质押率，有助于降低金融机构的贷款风险，使有色金属存货质押业务有更多的发展空间。
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