美式看跌期权定价问题的修正C-N格式求解

作者：徐友才; 胡兵

来源：高等学校计算数学学报, 2009, 31(01): 70-76.

• American put option
• variational inequality equations
• modified C-N scheme
• stability
• convergence

<正>1引言期权是最重要的金融衍生工具之一,是一种客观的选择权,它赋予其购买者一种在规定期限内按交易双方约定的价格(敲定价)购买或出售一定数量的某种金融资产的权利.利用期权人们可以有效的回避风险,每天在交易所都有大量的交易.美式期权的定价问题

• 单位
  四川大学; 数学学院