期权公式中变量依赖关系的图解

作者：朱诚诚; 吴琼; 李匡正; 孙畅

来源：现代商业, 2013, (14): 37-38.

DOI：10.14097/j.cnki.5392/2013.14.082

• 期权公式
• 依赖关系
• 图解
• 金融意义

期权公式(Black-Scholes公式)是一个成熟的数学模型,业已成为华尔街的操盘法律。该公式中,变量的依赖关系对金融结果起着决定性的作用。本文以欧式看涨期权为例,运用matlab软件,运用微积分知识,探讨变量的依赖关系,并给出金融意。

• 单位
  中国海洋大学