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摘要
根据操作风险价值不确定度的合成机理,通过对重尾性操作风险价值解析解的分析,导出高置信度下重尾性操作风险价值的标准不确定度及置信区间.进而以弹性分析方法对该置信区间的灵敏度进行理论探讨和实例分析后发现:随尾指数的增大,操作风险价值及其置信区间长度同时增大,且在高置信度下,尾指数是影响操作风险价值及其置信区间长度灵敏度的关键参数.据此,可将尾指数作为操作风险的监控参数,操作风险监管资本的提取方式可改进为:以操作风险价值的某一置信区间为监管资本的控制范围.这在理论上进一步完善了损失分布法在操作风险度量中的应用,并使操作风险的管理更加合理.
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单位电子科技大学; 四川交通职业技术学院
