风险资产价格服从CEV模型的投资组合随机微分博弈

作者：刘庆平; 陈丽航; 李静

来源：数学理论与应用, 2014, 34(03): 29-37.

• 随机微分博弈
• 均值-方差投资组合
• CEV模型

本文在风险资产价格服从CEV模型时,讨论两个投资者的时间一致均值-方差最优投资组合选择的随机微分博弈问题.运用动态规划原理,求得了最优投资策略及相应的值函数.

• 单位
  桂林航天工业学院; 南昌工学院