本文以各国对美证券投资的持资规模与资产结构为切入点，研究了美国长期股票投资行为的变化趋势，揭示亚太保守型投资策略与欧美风险偏好型投资行为分庭抗礼的客观事实，通过鲁棒线性回归模型，回测各国对美证券投资组合的影响内因。研究发现：美国牛市对我国投资美债存在抑制作用，各国央行美债投资策略与美元指数存在相互牵制的机制。
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